مدل سازی و شبیه سازی بازارهای مالی

مهردوست, فرشید; نورانی سراب پور, آیدین

doi:10.22124/psug.2025.9151

مدل سازی و شبیه سازی بازارهای مالی

نوع کتاب : تالیف

نویسندگان

¹ ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان

² ریاضی کاربردی

10.22124/psug.2025.9151

چکیده

امروزه شبیه‌سازی به یک ابزار ضروری در مدل‌سازی بازارهای مالی، قیمت‌گذاری اوراق مشتقه و مدیریت ریسک تبدیل شده است. شبیه‌‌سازی مدل‌های مالی یک روش مناسب برای درک و تشخیص رفتار بارازهای مالی مانند سهام و ارزش لحظه‌ای پرتفوی است. از طرفی از آنجایی که قیمت‌گذاری مشتقات مالی به روش تحلیلی یا حتی نیمه‌-تحلیلی در بسیاری از موارد ناممکن است، استفاده از روش‌‌های مبتنی بر شبیه‌سازی مونت-کارلو بسیار راهگشا خواهد بود. در این کتاب سعی شده است ضمن بیان مفاهیم اساسی در ریاضیات مالی، شبیه‌سازی و مدل‌سازی بازارهای مالی توسط برخی از رایج‌ترین مدل‌های تصادفی به همراه الگوریتم‌های متناظرشان به صورت شبه کد بیان شوند. همچنین در این کتاب از نگاه شبیه‌سازی به ارزیابی بازارهای مالی و قیمت‌گذاری ابزار مشتقه روی دارایی‌های پایه پرداخته می‌شود. در واقع قیمت‌گذاری مشتقات مالی به روش شبیه‌سازی مونت-کارلو بررسی شده و برخی از مهم‌ترین و جدیدترین روش‌های کاهش واریانس برای بهبود روش شبیه‌سازی مونت-کارلو مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

جلد کتاب